НБУ з 1 червня починає перший етап впровадження коефіцієнта покриття ліквідністю LCR

Лют 21, 2018 News 0 comments

Національний банк України (НБУ) з 1 червня починає перший етап впровадження нового пруденційного нормативу для банків – коефіцієнта покриття ліквідністю LCR (Liquidity Coverage Ratio).

Як повідомив НБУ на веб-сайті, згідно з постановою НБУ “Про введення коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” і рішенням правління НБУ № 101-рш “Про схвалення методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)” від 15 лютого 2018 року, які вступають в силу з 1 березня 2018 року, з 1 червня 2018 року обслуга нормативу LCR буде здійснюватися в тестовому режимі, який триватиме шість місяців, з 1 грудня 2018 норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки будуть розраховувати його щодня і звітувати НБУ на щомісячній основі.

Як говориться в повідомленні, новий норматив запроваджується з метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності.

Коефіцієнт покриття ліквідністю – це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів.

Виконання нормативу буде свідчити, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. Банки повинні будуть дотримуватися нормативу LCR як в національній, так і іноземній валюті.

Згідно з нормами ЄС, значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначено НБУ за результатами тестових розрахунків.
Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) будуть діяти одночасно з LCR, повідомляє НБУ.

“В даний час банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний надлишок ліквідності в банківському секторі та високу прибутковість державних цінних паперів, що входять до складу високоякісних ліквідних активів”, – наголошується в повідомленні.

Як говориться в повідомленні, норматив LCR відповідає загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і є зрозумілим для міжнародних інвесторів.

“Введення LCR в Україні – це важливий крок в гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС і рекомендацій Базельського комітету (Базель III). Наступним кроком в цьому напрямку буде введення ще одного нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України з управління всіма істотними ризиками, яким піддається банк у своїй діяльності, включаючи ризик ліквідності “, – цитує прес-с лужба центробанку заступника голови НБУ Катерину Рожкову.

LCR – коефіцієнт ліквідності, розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007-2008 рр. З 2015 року норматив є обов’язковим для банків країн ЄС. LCR введений в 45 країнах світу, в тому числі в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.

Related Posts

Leave a Comment!

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *